比特币在周五的7.15亿美元比特币期权到期日中占据了30,000美元的位置,多头炫耀了他们的优势

比特币在6月19日至6月21日间的15%上涨,达到了30,300美元,这让大多数交易者感到惊讶,触发了1.25亿美元的杠杆空头期货合约清算。确定上涨的诱因很复杂,但一些分析师指出,如果黑石集团的交易所交易基金(ETF)申请获得监管批准,机构投资者的潜在流入可能是其中之一。

黑石刚刚向SEC申请创建现货#比特币ETF。鉴于他们的声誉,这是所有现货ETF尝试中最有可能实现的。机构流动性大闸门可能会最终打开 https://t.co/c9g2Ten1h8 pic.twitter.com/L2NmXq11gL

— Joe Consorti ⚡ (@JoeConsorti) June 15, 2023

ARK Invest的CEO兼首席投资官Cathie Wood解释了该公司对比特币(BTC)价格看涨的理由,尤其是其100万美元的目标。根据Wood的说法,即使在通货紧缩的环境下,比特币仍然可以通过提供解决传统金融系统交易对手方风险的方案来表现出色。

此外,6月16日,随着币安能够与美国证券交易委员会达成临时协议以避免可能的资产冻结,负面的监管压力也有所缓解。这一事件进一步巩固了比特币空头的机会,从而获得了每周7.15亿美元的比特币期权到期收益。

当比特币价格跌破25,000美元时,空头犯了一个错误

比特币价格在6月10日跌破了26,300美元,这加剧了使用期权合约的交易者的看跌赌注。这种水平仅在6月16日时才被收回,这就解释了为什么空头们将他们的赌注集中在比特币交易低于27,000美元的水平上。

0.82的看跌/看涨比率反映了41.5亿美元看涨(买入)期权和30亿美元看跌(卖出)期权之间的未平仓合约差异。然而,结果将更低,因为空头们在比特币两天内上涨10%时感到惊讶。

例如,如果比特币价格在6月23日UTC时间上午8点保持在29,800美元左右,那么看跌期权将仅有5百万美元。这种区别的产生是因为如果BTC交易价格高于到期日28,000或29,000美元时的价格,就无法以此价格出售比特币。

看涨者处于获得2.5亿美元收益的良好位置

以下是根据当前价格走势得出的四种最有可能的情况。6月23日到期的看涨(买入)和看跌(卖出)工具的期权合约数量因到期价格而异。每一方的不平衡构成了理论收益:

  • 在27,000美元和28,000美元之间: 3,500份看涨期权 vs. 1,200份看跌期权。净结果有利于看涨(买入)期权,收益为6,000万美元。
  • 在28,000美元和29,000美元之间: 7,300份看涨期权 vs. 500份看跌期权。净结果有利于看涨期权,收益为1.95亿美元。
  • 在29,000美元和30,000美元之间: 8,600份看涨期权 vs. 100份看跌期权。看涨方的优势增加到2.5亿美元。
  • 在30,000美元和31,000美元之间: 10,400份看涨期权 vs. 0份看跌期权。看涨方完全掌握了局面,获得了3.1亿美元的收益。

这个粗略的估算只考虑了看跌赌注中的看跌期权和中性到看涨交易中的看涨期权。然而,这种过度简化排除了更复杂的投资策略。例如,交易者可以卖出看涨期权,有效地获得比特币在特定价格以上的负面曝 exposure,但这种效果很难估算。

相关文章: 新加坡金融管理局与主要行业参与者提出数字货币标准

空头们可能会试图淡化多个比特币ETF的申请,包括黑石和WisdomTree的申请。与此同时,看涨者应密切关注监管变化,包括法国对币安的调查,因为据报道,巴黎检察官办公室引用了“数字资产服务提供商(PSAN)非法行使职能和洗钱加重罪行的行为”。

每周到期的关键水平为$28,000,但由于加密货币监管风险增加,无法预测结果。如果多头能够获利250万美元或更高,这些资金很可能会被用于进一步加强$28,000的支撑。

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